Forex arbitrage mql4

As pessoas não são mais responsáveis ​​pelo que acontece no mercado, porque os computadores tomam todas as decisões. - Michael Lewis A arbitragem Forex é uma estratégia de negociação de alta frequência que permite que os comerciantes obtenham lucros constantes agindo rapidamente nas oportunidades apresentadas pelas ineficiências de preços entre os corretores. Fácil de configurar e supervisionar Não há necessidade de análise ou análise rígida A negociação de arbitragem é independente de prazos Em condições comerciais ideais, a arbitragem é uma estratégia de risco zero A arbitragem é uma estratégia de alto volume e gera muitos descontos O PZ Arbitrage EA tem muitos de características surpreendentes: Ele implementa dois modos de negociação: Classic ou Trailing Stop O EA pode negociar 32 pares ou símbolos simultâneos O EA implementa um limiar de negociação personalizável O EA se adapta a derrapagens e comissões - FIFO Compliant Melhore a sua actividade comercial com o mais fácil e completo EA Arbitrage Forex disponível, tal como os nossos clientes já fizeram. Resultados de negociação verificados por myfxbook podem ser encontrados abaixo. Dê uma olhada Então, o que é arbitragem forex A arbitragem Forex é uma estratégia de negociação de baixo risco que permite que os investidores obtenham lucro sem exposição cambial aberta. Isso envolve agir rapidamente nas oportunidades apresentadas pelas ineficiências de preços entre os diferentes corretores da Metatader. Essas ineficiências podem ser causadas por provedores de liquidez ou problemas de rede no lado dos corretores. Quando há uma diferença de preço entre corretores grandes o suficiente para cobrir ambos os spreads e, em seguida, alguns, os negócios opostos são abertos até que ambas as cotações de preço se correspondam novamente. O Metatrader Arbitrage consiste em conectar várias plataformas Metatrader usando um único Expert Advisor, e ineficiências de preço de negociação entre elas, sem a necessidade de colocar uma negociação oposta em outro corretor. Isso pode ser feito porque os corretores da Metatrader não entregam cotações exatamente ao mesmo tempo, e é comum encontrar diferenças de 1-2 pips e 1-5 segundos entre elas. Assim, obtendo cotações de um grupo misto de corretores, o consultor especialista pode negociar com o mais lento sabendo antecipadamente o futuro preço de curto prazo. Arbitragem precisa de uma boa conexão à Internet e corretores de baixa spread. Exemplo de arbitragem Forex O uso básico do consultor especialista está negociando dois corretores diferentes uns contra os outros. O EA aproveitaria as ineficiências de rede ou de preços entre dois corretores, enviando pedidos de curta duração e capturando de 1 a 2 pips por negociação. O consultor especialista compartilha a última cotação de preço e registro de data e hora entre todas as plataformas e ataca o corretor mais lento, sabendo antecipadamente as próximas cotações a serem recebidas. No exemplo abaixo, o EA está atuando como mestre e escravo em ambas as plataformas. O PZ Arbitrage EA só negocia quando a diferença de preço é susceptível de cobrir spread, comissões e derrapagens. Encontrar corretores adequados para arbitragem forex Encontrar corretores metatader adequados para negociar usando uma estratégia de arbitragem não é uma tarefa fácil, porque é baseada em tentativa e erro. O desempenho de uma estratégia de arbitragem é condicionado pela distância da sua rede ao servidor intermediário, que depende da sua localização geográfica e da qualidade do provedor de liquidez que o corretor usa. Portanto, os resultados serão diferentes para cada usuário e local. Seu objetivo é encontrar uma combinação de corretor rápida e lenta adequada e negociar com a primeira usando cotações de preço da primeira. Corretores de alta liquidez são muito bons como um corretor rápido, mas muito ruim para negociar. Por outro lado, pequenos corretores de mercado com baixa liquidez são perfeitos para negociar. A seguir, são ótimos provedores de liquidez. Instruções de Início Rápido Para começar a operar em pouco tempo, siga as instruções abaixo: Crie uma conta de demonstração com o Tickmill. Axitrader ou FXCM (Fast Broker) Encontre um corretor de bucketshop de baixa liquidez e crie uma conta demo / real. (Slow Broker) Instale o EA PZ Arbitrage em ambas as plataformas e habilite as chamadas DLL. Abra o gráfico EUR / USD e carregue o EA em ambas as plataformas. - Na Corretora A, selecione FastBroker / EURUSD nas entradas da EA - Na Corretora b, selecione SlowBroker / EURUSD nas entradas da EA O Agente Lento iniciará a negociação de EUR / USD com base nas cotações de preço da Fast Broker. Preste atenção ao escorregamento que os comércios estão sofrendo na aba Especialista do Terminal (Para abrir o Terminal, clique em EXIBIR - Terminal - Especialistas). Se os negócios são constantemente perdedores, uma dessas duas coisas pode estar acontecendo: - O deslizamento pode ser um pouco alto. Você deve aumentar o parâmetro Limite de negociação e tentar novamente. Ou. - O slippage é definitivamente muito alto Se o slippage for superior a 2-3 pips para EURUSD, você deve parar de negociar e encontrar outro corretor. Depois de ter encontrado um corretor adequado para negociar, você pode começar a adicionar símbolos ao EA. Negociação feliz Dê uma olhada no exemplo abaixo: Ações necessárias durante a negociação A EA negocia as discrepâncias de preço entre dois corretores e precisa que a derrapagem fique constantemente abaixo da diferença de preço que aciona a negociação. Quando o slippage está acima do gatilho de preço, o Ea levantará um alerta indicando para aumentar o valor de gatilho do preço nas entradas. Você nunca deve permitir que a derrapagem fique acima do gatilho de preço ou a EA perderá dinheiro constantemente. Configurações e parâmetros de entrada Ao carregar o especialista em qualquer gráfico, você será apresentado a um conjunto de opções como parâmetros de entrada. Não se desespere se você acha que eles são muitos, porque os parâmetros são agrupados em blocos auto-explicativos. Os únicos parâmetros funcionais são relativos às configurações de grade e todos os outros são configurações de exibição. Configuração do Nó Este bloco instrui o EA sobre o comportamento do seu nó. Defina o Fast Broker para o primeiro corretor e o Slow Broker para o segundo corretor. Certifique-se também de selecionar o símbolo do gráfico a partir das entradas. Configurações de negociação Escolha um modo de negociação e o gatilho de preço para fazer negócios. O gatilho de preço é a diferença mínima de preço entre os dois corretores para fazer uma negociação. Deve ser maior do que o slippage que seus comércios estão sofrendo. Você também pode definir um tempo de expiração para as negociações, cujo valor recomendado é de 2 minutos. Escolher um modo de negociação pode ser complicado. Selecione o modo Clássico se o seu corretor permitir negociações com duração de apenas alguns segundos. Caso contrário, selecione o modo TrailingStop, cuja duração média resultante dos negócios é de cerca de 2 a 3 minutos. Usar um trailing-stop ofusca o fato de que você está usando uma estratégia de arbitragem para o corretor. Outras configurações O EA pode calcular automaticamente os lotes a partir do seu risco desejado, ou você pode inserir o lote para os negócios manualmente. Por fim, o trader pode inserir um valor de pip manual, slippage para os pedidos, número mágico e comentário personalizado para negociações. Cores e tamanhos Personalize as cores e os tamanhos das etiquetas. Configurações da EA Opcionalmente, você pode definir seu próprio Número Mágico para as negociações e um comentário personalizado para as negociações. Perguntas Frequentes O que inclui uma licença Uma licença permite o uso de três computadores ou VPS. As pessoas não são mais responsáveis ​​pelo que acontece no mercado, porque os computadores tomam todas as decisões. - Michael Lewis A arbitragem Forex é uma estratégia de negociação de alta frequência que permite que os comerciantes obtenham lucros constantes agindo rapidamente nas oportunidades apresentadas pelas ineficiências de preços entre os corretores. Fácil de configurar e supervisionar Não há necessidade de análise ou análise rígida A negociação de arbitragem é independente do tempo Em condições ideais de negociação, a arbitragem é uma estratégia de risco zero A arbitragem é uma estratégia de alto volume e gera muitos descontos O PZ Arbitrage EA tem muitos de características surpreendentes: O EA negocia um corretor rápido contra um corretor lento A EA pode negociar 32 pares ou símbolos simultâneos O EA implementa um limiar de negociação personalizável O EA se adapta a derrapagens e comissões A EA coloca ordens de segurança SL e TP A atividade de negociação é NFA - FIFO Compliant Melhore a sua actividade comercial com o mais fácil e completo EA Arbitrage Forex disponível, tal como os nossos clientes já fizeram. Atualizações e suporte de software vitalícios Versão atual é 2.0 (Atualizado em maio de 2015) Os resultados de negociação acima foram obtidos a partir de uma conexão de internet padrão, não de um VPS. O que é arbitragem forex E como encontrar corretores adequados Então, o que é Forex arbitragem é uma estratégia de negociação de baixo risco que permite que os comerciantes tenham lucro sem exposição cambial aberta. Isso envolve agir rapidamente nas oportunidades apresentadas pelas ineficiências de preços entre os diferentes corretores da Metatader. Essas ineficiências podem ser causadas por provedores de liquidez ou problemas de rede no lado dos corretores. Quando há uma diferença de preço entre corretores grandes o suficiente para cobrir ambos os spreads e, em seguida, alguns, os negócios opostos são abertos até que ambas as cotações de preço se correspondam novamente. O Metatrader Arbitrage consiste em conectar várias plataformas Metatrader usando um único Expert Advisor, e ineficiências de preço de negociação entre elas, sem a necessidade de colocar uma negociação oposta em outro corretor. Isso pode ser feito porque os corretores da Metatrader não entregam cotações exatamente ao mesmo tempo, e é comum encontrar diferenças de 1-2 pips e 1-5 segundos entre elas. Assim, obtendo cotações de um grupo misto de corretores, o consultor especialista pode negociar com o mais lento sabendo antecipadamente o futuro preço de curto prazo. Arbitragem precisa de uma boa conexão à Internet e corretores de baixa spread. Exemplo de arbitragem Forex O uso básico do consultor especialista está negociando dois corretores diferentes uns contra os outros. O EA aproveitaria as ineficiências de rede ou de preços entre dois corretores, enviando pedidos de curta duração e capturando de 1 a 2 pips por negociação. O consultor especialista compartilha a última cotação de preço e registro de data e hora entre todas as plataformas e ataca o corretor mais lento, sabendo antecipadamente as próximas cotações a serem recebidas. No exemplo abaixo, o EA está atuando como mestre e escravo em ambas as plataformas. O PZ Arbitrage EA só negocia quando a diferença de preço é susceptível de cobrir spread, comissões e derrapagens. Encontrar corretores adequados para arbitragem forex Encontrar corretores metatader adequados para negociar usando uma estratégia de arbitragem não é uma tarefa fácil, porque é baseada em tentativa e erro. O desempenho de uma estratégia de arbitragem é condicionado pela distância da sua rede ao servidor intermediário, que depende da sua localização geográfica e da qualidade do provedor de liquidez que o corretor usa. Portanto, os resultados serão diferentes para cada usuário e local. Seu objetivo é encontrar uma combinação de corretor rápida e lenta adequada e negociar com a primeira usando cotações de preço da primeira. Corretores de alta liquidez são muito bons como um corretor rápido, mas muito ruim para negociar. Por outro lado, pequenos corretores de mercado com baixa liquidez são perfeitos para negociar. Qualquer corretor que use um dos seguintes fornecedores de liquidez pode atuar como um bom corretor mestre. Instruções de Início Rápido Para começar a operar em pouco tempo, siga as instruções abaixo: Crie uma conta de demonstração com o Tickmill. Axitrader ou FXCM (Fast Broker) Encontre um corretor de bucketshop de baixa liquidez e crie uma conta demo / real. (Slow Broker) Instale o EA PZ Arbitrage em ambas as plataformas e habilite as chamadas DLL. (Expert Advisor DLL) Abra o gráfico EUR / USD e carregue o EA em ambas as plataformas. - Na Corretora A, selecione FastBroker / EURUSD nas entradas da EA, sem permissões de negociação. - No Broker b, selecione SlowBroker / EURUSD nas entradas do EA, com permissões de negociação. Se ambos os símbolos tiverem o mesmo nome, você poderá permitir que o EA detecte automaticamente o par de moedas. O Slow Broker começará a negociar com EUR / USD com base em cotações de preço do Fast Broker. Preste atenção ao escorregamento que os comércios estão sofrendo na guia Especialista do Terminal (para abrir o Terminal, clique em EXIBIR - gt Terminal - gt Experts). Se os negócios são constantemente perdedores, uma dessas duas coisas pode estar acontecendo: - O deslizamento pode ser um pouco alto. Você deve aumentar o parâmetro Limite de negociação e tentar novamente. Ou. - O slippage é definitivamente muito alto Se o slippage for superior a 2-3 pips para EURUSD, você deve parar de negociar e encontrar outro corretor. Depois de ter encontrado um corretor adequado para negociar, você pode começar a adicionar símbolos ao EA. Negociação feliz Um escorregamento superior a 2-3 pips para EURUSD invalida a estratégia de negociação e você deve procurar outro corretor. Os parâmetros do expert Configuração do Nó Este bloco instrui o EA sobre o comportamento do seu nó. Defina o Fast Broker para o primeiro corretor e o Slow Broker para o segundo corretor. Certifique-se também de selecionar o símbolo do gráfico a partir das entradas. Configurações de Negociação Por favor, insira a comissão por lote para seu corretor e símbolo e o escorregamento que as ordens estão sofrendo. Por favor, note que o EA não será rentável, a menos que você digite a comissão por lote e o deslizamento real dos pedidos nas entradas. Recomenda-se definir uma expiração comercial de cinco segundos. Outras configurações O EA pode calcular automaticamente os lotes a partir do seu risco desejado, ou você pode inserir o lote para os negócios manualmente. Por fim, o trader pode inserir um valor de pip manual, slippage para os pedidos, número mágico e comentário personalizado para negociações. Cores e tamanhos Personalize as cores e os tamanhos das etiquetas. Configurações da EA Opcionalmente, você pode definir seu próprio Número Mágico para as negociações e um comentário personalizado para as negociações. Perguntas frequentes O que inclui uma licença? A arbitragem triangular envolve a colocação de operações de compensação em três moedas forex para explorar uma ineficiência do mercado para um comércio livre de risco teórico. Na prática, há um risco substancial de execução ao empregar uma estratégia triangular de arbitragem ou tri arb que pode dificultar o lucro para os comerciantes de varejo. No entanto, um conhecimento da mecânica de arbitragem triangular pode permitir que os operadores de câmbio entendam melhor como os preços de mercado se autorregulam. Além disso, esse entendimento pode levar ao desenvolvimento de estratégias que podem ser exploradas pelo comerciante de varejo, observando o domínio da arbitragem estatística. O conceito de arbitragem triangular está relacionado, mas distinto, da negociação stat arb ou pair trading. que pode lidar com dois ou mais pares de moedas. Em um nível forex de varejo, os preços da moeda são cotados em pares de moedas. Isso é significativo porque uma única transação forex na verdade inclui duas moedas em uma taxa. Um comerciante varejista de forex na verdade não compra ou vende nenhuma moeda física, mas compra ou vende uma taxa cruzada que supostamente representa o custo para comprar ou vender de uma moeda para outra. Na prática, como nenhuma moeda física muda de mãos, negociar um par de moedas é semelhante a negociar uma ação ou qualquer outro instrumento financeiro em que o preço cotado é executável e o lucro ou prejuízo é determinado pela valorização do instrumento após a compra ou depreciação do instrumento após venda menos transacoes e custos de transporte. Exemplo de anel Tri Arb Um exemplo de um anel de arbitragem triangular é o dólar dos EUA (USD), libra esterlina (GBP) e Euro (EUR). Os pares de moedas envolvidos em tal oportunidade de arbitragem são EUR / USD, GBP / USD e EUR / GBP. Observe que esses pares podem ser considerados como uma fórmula algébrica com um numerador e um denominador. O numerador em EUR / USD é o Euro ou EUR, enquanto o denominador nesse par é o dólar dos EUA (USD). Esta equação funciona para EUR dividido por USD. Estes três pares de moedas formam um anel tri arb. Usando a fórmula de arbitragem triangular, é possível criar pares de moedas sintéticas dos outros dois pares em um anel. Por exemplo, EUR / USD GBP / USD EUR / GBP. Lembre-se da álgebra básica que quando duas frações são multiplicadas, valores diagonais idênticos podem ser riscados ou eliminados. Nesse caso, GBP está no numerador do par GBP / USD e GBP está no denominador do par EUR / GBP. Quando esses dois pares são multiplicados, o GBP no numerador cancela o GBP no denominador e o EUR / USD é deixado, portanto, a equação é definida como EUR / USD (GBP) / USD EUR / (GBP) EUR / USD. (O GBP entre parênteses é cancelado). Para finalizar este anel específico, pares sintéticos também podem ser criados para GBP / USD e para EUR / GBP. GBP / USD GBP / EUR EUR / USD. Não há par para GBP / EUR, portanto o par EUR / GBP é matematicamente invertido dividindo-se 1 pelo par da seguinte forma: GBP / EUR 1 / (EUR / GBP). Neste exemplo, o EUR no denominador e nos numeradores se anulam e a fórmula sai de GBP / USD GBP / (EUR) (EUR) / USD GBP / USD. A terceira fórmula é EUR / GBP EUR / USD USD / GBP. Novamente, não há USD / GBP, então GBP / USD é invertido tomando 1 e dividindo-o pelo par como EUR / GBP EUR / (USD) 1 / GBP / (USD). As frações no denominador são invertidas e multiplicadas, deixando EUR / (USD) (USD) / GBP EUR / GBP. Desta forma, é possível criar um par sintético de um triângulo ou anel válido para cada um dos pares subjacentes. Para recapitular os pares sintéticos: Arbitragem Triangular Prática Se esta fórmula é traçada, você notará que ela gira em torno de aproximadamente zero, mas às vezes tem excursões sérias desse valor. Jogar os desvios para a reversão é um jogo do mais rápido e rápido, e realmente não é um objetivo viável para os comerciantes forex de varejo que negociam através de um revendedor forex (também conhecido como um criador de mercado ou loja de balde). A tentativa desse tipo de arbitragem triangular em corretores forex de varejo geralmente é desencorajada em contratos com clientes e normalmente levará o corretor a implementar contramedidas de maior escorregamento, tempos de preenchimento lentos e às vezes nenhum preenchimento. Como esse tipo de tri arbitrador livre de risco é extremamente sensível ao tempo, até mesmo um pequeno atraso na colocação do pedido é suficiente para anular qualquer lucro potencial. Os lucros de uma estratégia de arbitragem triangular são pequenos, mas consistentes para aqueles que são mais rápidos em identificar e agir sobre o desequilíbrio. Mas vale a pena notar que inerente à Arbitragem Triangular prática é um risco significativo de execução. um problema gritante com a implementação prática desta estratégia livre de risco. Pode haver algumas oportunidades disponíveis em ECNs de Forex, no entanto, isso continua sendo um jogo do mais rápido, portanto, a latência e o colocation desempenham um papel importante na determinação de quem lucra com as oportunidades de arbitragem triangular. Exemplo de Cálculo de Arbitragem Triangular Um exemplo usando três preços segue: Usando a fórmula acima (EUR / USD-EUR / GBP GBP / USD 0) temos: 1.4169 - 0.8821 1.60655 0 que simplifica para -0.000237755 0. Claramente existe uma pequena discrepância entre o preço de equilíbrio teórico de zero e o preço real de -0,00024 (arredondado). No entanto, como três pares estão envolvidos, a discrepância de 2,4 pips pode não ser superada se todos os três pares forem transacionados para uma transação supostamente livre de risco. À medida que os compradores entram em um mercado e fazem ofertas de compra e venda, esse par de moedas é desequilibrado com os outros. O par de moedas pode voltar ao equilíbrio em uma das duas maneiras básicas. Ou o par de moedas que está em desequilíbrio pode ser novamente equilibrado, ou um ou ambos os outros pares podem ser arbitrados para trazer o equilíbrio de volta à tríade. Qual par está desequilibrado Uma questão comum é perguntar como saber qual par está desequilibrado em uma situação de arbitragem triangular. Uma solução possível é considerar os pares sintéticos que compõem o tri arb. Sabemos que EUR / USD EUR / GBP GBP / USD. Quando os números são trabalhados, concluímos que: 1,4169 lt 1,417138. ou que o EUR / USD (1,4169) tem um preço inferior ao EUR / USD sintético (1,417138). Isso pode indicar que o EUR / USD está subvalorizado em relação aos outros dois pares. Note que o desequilíbrio não significa automaticamente que o reequilíbrio futuro levará a uma subida do preço EUR / USD, embora possa levar a que EUR / USD seja comprado por arbitradores. Também é possível se houver oferta suficiente de EUR / USD para que os preços continuem a cair em relação aos outros ou a não subir tão rapidamente (em uma tendência de alta), mas que os outros dois pares alcancem o subvalorizado EUR / USD para manter o triângulo em equilíbrio. Trabalhando os outros dois pares de moedas sintéticas, vemos que, neste caso, o par GBP / USD é mais caro do que o seu sintético. E finalmente: EUR / GBP EUR / USD USD / GBP ou 0,8821 gt 0,881952, indicando que EUR / GBP também tem um preço maior do que o seu sintético. Estratégia Triangular de Arbitragem Resumo Em resumo, é aparente que o EUR / USD tem preço mais baixo do que o seu par de moedas sintéticas, enquanto o GBP / USD e o EUR / GBP são mais caros do que seus pares de moedas sintéticas. Fazendo a suposição de que os pares de moedas sintéticas representam o valor real ou real, seria então aparente que: EUR / USD está sob o valor de 1.4169 - 1.417138 -0.00024 ou -2,4 pips GBP / USD está acima do valor 1,60655 - 1,60628 0,00027 ou 2,7 pips EUR / GBP está acima do valor de 0,8821 - 0,881952 0,000148 ou 1,48 pips Assim, se uma negociação de arbitragem triangular fosse iniciada para reverter para a média zero, o EUR / USD seria comprado, enquanto GBP / USD e EUR / GBP seriam vendidos. Após inspecionar a magnitude da discrepância, fica claro que o GBPUSD está mais desbalanceado do que os outros dois pares (embora apenas um pouco mais do que o EURUSD esteja fora de equilíbrio), então pode ser que o GBP / USD seja o primeiro a ser lançado de volta para a linha. Ou pode ser que o GBP / USD seja mais vulnerável a uma reversão à média para trazer a tríade de volta à linha. Deve ser lembrado que os preços na ilustração acima não são preços bid / ask e, como tal, a oportunidade percebida pode ser muito menor (ou inexistente) do que o descrito. A próxima pergunta a ser respondida diz respeito ao tamanho de cada par de moedas para negociar. O instinto inicial pode indicar que tamanhos iguais se equilibram um com o outro, mas isso não está correto. Na próxima parte vou mostrar por que. No artigo Triangular Arbitrage Lot Size, discuto como determinar os três tamanhos de pares de moedas a serem usados ​​ao tentar criar um hedge perfeito em um cenário de arbitragem triangular. Também confira como calcular Arbitragem Triangular com Cotações de Solicitação de Cotações. Se você está procurando um ponto de partida para aplicar o conceito de arbitragem ao desenvolvimento de estratégias, deixe-me sugerir também o seguinte tópico interessante da Fábrica de Forex: Arbitragem Triangular.