Diferença between trendline and moving average

Médias Móveis Simples Tornam as Tendências As Médias Móveis (MA) são um dos indicadores técnicos mais populares e mais usados. A média móvel é fácil de calcular e, uma vez plotada em um gráfico, é uma poderosa ferramenta visual de detecção de tendências. Você ouvirá com frequência três tipos de média móvel: simples. exponencial e linear. O melhor lugar para começar é entender o mais básico: a média móvel simples (SMA). Vamos dar uma olhada neste indicador e como ele pode ajudar os comerciantes a seguir as tendências em direção a maiores lucros. (Para mais informações sobre médias móveis, consulte o nosso Passo a passo Forex.) Linhas de tendência Não pode haver uma compreensão completa das médias móveis sem uma compreensão das tendências. Uma tendência é simplesmente um preço que continua se movendo em uma determinada direção. Existem apenas três tendências reais que uma segurança pode seguir: uma tendência de alta. ou tendência de alta, significa que o preço está subindo. Uma tendência de baixa. ou tendência de baixa, significa que o preço está se movendo para baixo. Uma tendência lateral. onde o preço está se movendo de lado. O importante a lembrar sobre as tendências é que os preços raramente se movem em linha reta. Portanto, as linhas médias móveis são usadas para ajudar um trader a identificar mais facilmente a direção da tendência. (Para obter mais informações sobre este tópico, consulte Noções básicas de bandas de Bollinger e envelopes de média móvel: refinando uma ferramenta de negociação popular.) Construção média em movimento A definição de média móvel de um livro é um preço médio para uma segurança usando um período de tempo especificado. Vamos pegar a popular média móvel de 50 dias como exemplo. Uma média móvel de 50 dias é calculada considerando os preços de fechamento dos últimos 50 dias de qualquer segurança e os adicionando juntos. O resultado do cálculo de adição é então dividido pelo número de períodos, neste caso 50. Para continuar a calcular a média móvel diariamente, substitua o número mais antigo pelo preço de fechamento mais recente e faça a mesma matemática. Não importa quão longa ou curta seja a média móvel que você está procurando, os cálculos básicos permanecem os mesmos. A mudança será no número de preços de fechamento que você usa. Assim, por exemplo, uma média móvel de 200 dias é o preço de fechamento de 200 dias somados e depois dividido por 200. Você verá todos os tipos de médias móveis, de médias móveis de dois dias a médias móveis de 250 dias. É importante lembrar que você deve ter um certo número de preços de fechamento para calcular a média móvel. Se uma segurança for nova ou tiver apenas um mês, você não poderá fazer uma média móvel de 50 dias porque não terá um número suficiente de pontos de dados. Além disso, é importante notar que optamos por utilizar os preços de fechamento nos cálculos, mas as médias móveis podem ser calculadas usando preços mensais, preços semanais, preços de abertura ou até mesmo preços intraday. (Para mais, veja nosso tutorial Moving Averages.) Figura 1: Uma média móvel simples no Google Inc. A Figura 1 é um exemplo de uma média móvel simples em um gráfico de ações do Google Inc. (Nasdaq: GOOG). A linha azul representa uma média móvel de 50 dias. No exemplo acima, você pode ver que a tendência vem caindo desde o final de 2007. O preço das ações do Google caiu abaixo da média móvel de 50 dias em janeiro de 2008 e continuou em queda. Quando o preço cruza abaixo de uma média móvel, ele pode ser usado como um simples sinal de negociação. Um movimento abaixo da média móvel (como mostrado acima) sugere que os ursos estão no controle da ação do preço e que o ativo provavelmente irá se mover para baixo. Por outro lado, uma cruz acima de uma média móvel sugere que os touros estão no controle e que o preço pode estar se preparando para subir. (Leia mais em Rastrear os Preços das Ações Com as Linhas de Tendência.) Outras Formas de Usar Médias Móveis As médias móveis são usadas por muitos traders para não apenas identificar uma tendência atual, mas também como uma estratégia de entrada e saída. Uma das estratégias mais simples depende do cruzamento de duas ou mais médias móveis. O sinal básico é dado quando a média de curto prazo cruza acima ou abaixo da média móvel de longo prazo. Duas ou mais médias móveis permitem que você veja uma tendência de longo prazo em comparação com uma média móvel de prazo mais curto, e também é um método fácil para determinar se a tendência está ganhando força ou se está prestes a se reverter. (Para mais informações sobre este método, leia A Primer On The MACD.) Figura 2: Média móvel de longo e curto prazo no Google Inc. A Figura 2 usa duas médias móveis, uma de longo prazo (50 dias, mostrada pela linha azul) e outro termo mais curto (15 dias, mostrado pela linha vermelha). Este é o mesmo gráfico do Google mostrado na Figura 1, mas com a adição das duas médias móveis para ilustrar a diferença entre os dois comprimentos. Você notará que a média móvel de 50 dias é mais lenta para se ajustar às alterações de preço. porque usa mais pontos de dados em seu cálculo. Por outro lado, a média móvel de 15 dias é rápida em responder às mudanças de preço, porque cada valor tem uma ponderação maior no cálculo devido ao horizonte de tempo relativamente curto. Nesse caso, usando uma estratégia cruzada, você observaria a média de 15 dias para cruzar abaixo da média móvel de 50 dias como uma entrada para uma posição curta. Figura 3: Um período de três meses O gráfico acima é um gráfico de três meses da United States Oil (AMEX: USO) com duas médias móveis simples. A linha vermelha é a média móvel mais curta de 15 dias, enquanto a linha azul representa a média móvel mais longa de 50 dias. A maioria dos traders usará a cruz da média móvel de curto prazo acima da média móvel de longo prazo para iniciar uma posição longa e identificar o início de uma tendência de alta. (Saiba mais sobre como aplicar essa estratégia no Trading The MACD Divergence.) O suporte é estabelecido quando um preço está tendendo para baixo. Há um ponto em que a pressão de venda diminui e os compradores estão dispostos a intervir. Em outras palavras, um piso é estabelecido. A resistência acontece quando um preço está tendendo para cima. Chega um ponto em que a força de compra diminui e os vendedores entram. Isso estabeleceria um teto. (Para mais explicações, leia Suporte Básico de Resistência de Amplos.) Em ambos os casos, uma média móvel pode ser capaz de sinalizar um nível de suporte ou resistência inicial. Por exemplo, se um título estiver à deriva em uma tendência de alta estabelecida, não seria surpreendente ver o estoque encontrar suporte em uma média móvel de 200 dias a longo prazo. Por outro lado, se o preço estiver tendendo a um nível mais baixo, muitos traders observarão as ações se recuperarem da resistência das principais médias móveis (SMAs de 50 dias, 100 dias, 200 dias). (Para saber mais sobre como usar suporte e resistência para identificar tendências, leia Trend-Spotting com a linha de distribuição / acúmulo.) Conclusão As médias móveis são ferramentas poderosas. Uma simples média móvel é fácil de calcular, o que permite que ela seja empregada com bastante rapidez e facilidade. Uma das maiores médias móveis é a sua capacidade de ajudar um profissional a identificar uma tendência atual ou detectar uma possível inversão de tendência. As médias móveis também podem identificar um nível de suporte ou resistência para a segurança ou atuar como um simples sinal de entrada ou saída. A escolha da melhor linha de tendência para os dados Quando você deseja adicionar uma linha de tendência a um gráfico no Microsoft Graph, é possível escolher qualquer um dos seis tipos diferentes de tendência / regressão. O tipo de dados que você determina determina o tipo de linha de tendência que você deve usar. Confiabilidade da linha de tendência Uma linha de tendência é mais confiável quando seu valor de R ao quadrado é igual ou próximo a 1. Quando você ajusta uma linha de tendência a seus dados, o Graph calcula automaticamente seu valor de R ao quadrado. Se quiser, você pode exibir esse valor no gráfico. Uma linha de tendência linear é uma linha reta de melhor ajuste que é usada com conjuntos de dados lineares simples. Seus dados são lineares se o padrão em seus pontos de dados se assemelhar a uma linha. Uma linha de tendência linear geralmente mostra que algo está aumentando ou diminuindo a uma taxa constante. No exemplo a seguir, uma linha de tendência linear mostra claramente que as vendas de refrigeradores aumentaram consistentemente ao longo de um período de 13 anos. Observe que o valor de R ao quadrado é 0,9036, o que é um bom ajuste da linha para os dados. Uma linha de tendência logarítmica é uma linha curva de melhor ajuste que é mais útil quando a taxa de alteração nos dados aumenta ou diminui rapidamente e, em seguida, se estabiliza. Uma linha de tendência logarítmica pode usar valores negativos e / ou positivos. O exemplo a seguir usa uma linha de tendência logarítmica para ilustrar o crescimento previsto da população de animais em uma área de espaço fixo, onde a população estabilizou conforme o espaço para os animais diminuiu. Observe que o valor de R ao quadrado é 0,9407, que é um ajuste relativamente bom da linha para os dados. Uma linha de tendência polinomial é uma linha curva usada quando os dados flutuam. É útil, por exemplo, para analisar ganhos e perdas em um grande conjunto de dados. A ordem do polinômio pode ser determinada pelo número de flutuações nos dados ou por quantas curvas (montes e vales) aparecem na curva. Uma linha de tendência polinomial de ordem 2 geralmente tem apenas uma colina ou vale. A ordem 3 geralmente tem uma ou duas colinas ou vales. A ordem 4 geralmente tem até três. O exemplo a seguir mostra uma linha de tendência polinomial de ordem 2 (uma colina) para ilustrar a relação entre velocidade e consumo de gasolina. Observe que o valor de R ao quadrado é 0,9474, que é um bom ajuste da linha para os dados. Uma linha de tendência de potência é uma linha curva que é melhor usada com conjuntos de dados que comparam medidas que aumentam em uma taxa específica, por exemplo, a aceleração de um carro de corrida em intervalos de um segundo. Você não pode criar uma linha de tendência de energia se seus dados contiverem valores zero ou negativos. No exemplo a seguir, os dados de aceleração são mostrados ao traçar a distância em metros por segundo. A linha de tendência de energia demonstra claramente a crescente aceleração. Observe que o valor de R ao quadrado é 0,9923, o que é um ajuste quase perfeito da linha para os dados. Uma linha de tendência exponencial é uma linha curva que é mais útil quando os valores de dados aumentam ou diminuem a taxas cada vez mais altas. Você não pode criar uma linha de tendência exponencial se seus dados contiverem valores zero ou negativos. No exemplo a seguir, uma linha de tendência exponencial é usada para ilustrar a quantidade decrescente de carbono 14 em um objeto à medida que envelhece. Observe que o valor de R ao quadrado é 1, o que significa que a linha se ajusta perfeitamente aos dados. Uma linha de tendência média móvel suaviza as flutuações nos dados para mostrar um padrão ou uma tendência com mais clareza. Uma linha de tendência de média móvel usa um número específico de pontos de dados (definidos pela opção Período), calcula a média deles e usa o valor médio como um ponto na linha de tendência. Se Period for definido como 2, por exemplo, a média dos dois primeiros pontos de dados será usada como o primeiro ponto na linha de tendência da média móvel. A média do segundo e terceiro pontos de dados é usada como o segundo ponto na linha de tendência e assim por diante. No exemplo a seguir, uma linha de tendência de média móvel mostra um padrão no número de casas vendidas em um período de 26 semanas. Trend Lines Uma linha de tendência (encurtada para a linha de tendência em outro lugar neste site) é simplesmente um indicador de momentum. Ele mede a taxa de aumento no preço das ações ao longo do tempo e alerta para qualquer aceleração ou desaceleração da tendência. A diferença entre linhas de tendência e outros indicadores de momentum é que você usa um supercomputador (o cérebro humano) para identificar visualmente a tendência, em vez de uma fórmula simplista calculada em seu PC. Desenhe linhas de tendência pelos baixos de uma tendência ascendente e pelas altas de uma tendência descendente. Em gráficos de longo prazo, desenhe linhas de tendência através dos preços de fechamento. Use gráficos de escala normal ou de registro, mas esteja ciente de suas respectivas fraquezas. menos três baixas (ou máximas em uma tendência descendente) se forem respeitadas duas vezes, a linha de tendência ainda não está confirmada As linhas de tendência não devem cruzar (cortar) o preço em qualquer ponto do gráfico, se estendido. As linhas de tendência não prevêem níveis de suporte e resistência. Suporte e resistência correm horizontalmente, não em ângulo. Para uma explicação das noções básicas, consulte Suporte e resistência. Muitos traders confundem os dois conceitos: a linha inferior em um canal de tendência é muitas vezes referida como a linha de tendência de suporte. Em um gráfico de curto prazo (6 meses ou menos), desenhe linhas de tendência pelos pontos baixos durante uma tendência de alta. E através de altas durante uma tendência descendente. Em um gráfico de longo prazo, as linhas de tendência traçadas com o preço de fechamento são mais eficazes. A linha de tendência inferior foi desenhada de acordo com mínimos diários, para ilustrar este ponto. Tem havido muito debate no Fórum Gráfico ao longo dos anos sobre se as linhas de tendência devem ser desenhadas em escala de log ou gráficos de escala normal. O caso da escala de log foi resumido pela Alsoran como: Gráfico de corretores e analistas no modo de log. Eles aconselham clientes institucionais cujo fluxo de pedidos tem um impacto marcado na ação e na tendência do preço. Seu conselho é fortemente influenciado por quebras e recusas de preço nas principais linhas de tendência e canais. Estes são baseados em gráficos logarítmicos. Linhas de tendência logarítmicas são, portanto, mais importantes. O caso das linhas de tendência de escala normal (linear): A maioria dos autores de negociação usa gráficos lineares: Stan Weinstein, Alexandre Elder, Chris Tate e Daryl Guppy. É questionável se a maioria dos analistas e corretores usa gráficos de escala de log. Muitos autores de trading (incluindo Stan Weinstein e Chris Tate) são ex-analistas ou corretores e usam gráficos lineares. Na minha opinião, os dois lados estão falando sobre prazos diferentes. Os gráficos de escala normal comparam o preço com o tempo. Você poderia representar graficamente a velocidade de um carro de maneira semelhante: distância (y) ao longo do tempo (x). Se um carro viaja a uma velocidade constante, o gráfico será uma linha reta. Se parado, a linha será horizontal. Se estiver acelerando, o gráfico mostrará uma curva. Os gráficos de log não são projetados para medir a velocidade, eles medem a aceleração. a taxa de crescimento dos preços das ações. Uma velocidade constante será representada como uma curva de achatamento, uma taxa constante de crescimento (aceleração) será representada como uma linha reta. No curto / médio prazo nós focamos na velocidade: Este aumento de preço é tão bom quanto na semana passada O período de tempo é muito curto para se preocupar com taxas de crescimento compostas. A maioria das instituições mantém ações a longo prazo e não se preocupa com flutuações de curto prazo. Eles querem saber a taxa de crescimento anual composta um conceito muito diferente da velocidade de curto prazo. Em gráficos de curto e médio prazo (3 anos ou menos), recomendamos que você use escala normal. Para gráficos de longo prazo (mais de 3 anos), use escala normal (linear) ou gráficos de log, mas esteja ciente de seus respectivos pontos fortes e fracos. Pessoalmente, eu prefiro desenhar linhas de tendência em gráficos lineares, a menos que estejamos olhando para um período de 10 ou 20 anos. As linhas de tendência linear parecem acelerar com o tempo, se um estoque crescer a uma taxa composta constante. As linhas de tendência logarítmicas apresentam com mais precisão a taxa de crescimento (ou declínio) durante períodos de tempo muito longos. As linhas de tendência linear parecem desacelerar com o tempo, se uma ação cair a uma taxa de crescimento constante (negativa). As linhas de tendência logarítmicas apresentam com mais precisão a taxa de declínio. As linhas de tendência logarítmicas tendem a disfarçar as tendências de aceleração no curto / médio prazo. Estamos falando de tendências aceleradas em vez de uma taxa de crescimento constante. Acelerar as tendências normalmente acabam em blow-offs (ou liquidações catárticas em uma tendência descendente) seguidas por uma reversão acentuada. Em um gráfico de 3 anos, a escala normal destaca a tendência de aceleração. Enquanto escala log tende a camuflar (achatar) a aceleração. Vamos dar uma olhada em alguns dos conceitos básicos com mais detalhes. O que queremos dizer com respeito? O preço deve reverter na proximidade da linha de tendência, mas não cruzá-la. Pegue o gráfico do Allegheny Energy, de antes, como um exemplo: O que significa proximidade significa que o preço não precisa tocar na linha de tendência. Qualquer reversão dentro de uma distância razoável é boa o suficiente. No gráfico de três anos abaixo, você pode ver que um número de vales está aquém da linha de tendência, mas dentro de uma proximidade próxima que pode ser considerada como tendo respeitado a linha de tendência. Gráficos de curto prazo geralmente exibem velas com longas caudas ou sombras quando as paradas são interrompidas ou os comerciantes são pegos em uma quebra falsa, iniciada por profissionais do mercado. Se a alta ou baixa diária atrapalhar uma linha de tendência óbvia, ignore-a, mas não cruze os preços de fechamento. Negociação foi suspensa, no gráfico acima, por dois dias em fevereiro. Períodos de suspensão mais longos podem distorcer linhas de tendência e os resultados devem ser tratados com cautela. Evite cruzar preço de fechamento, exceto em um gráfico de longo prazo, se houver um pico que não se encaixe no padrão geral. E só o faça em circunstâncias excepcionais: a tendência deve ser realmente óbvia. As quebras de linha de tendência indicam uma mudança no momento, não necessariamente uma mudança na tendência. As quebras de linha de tendência geralmente parecem óbvias em retrospectiva, mas você normalmente descobrirá que a linha de tendência representada não foi a primeira desenhada: várias linhas de tendência podem ser quebradas antes de haver uma inversão de tendência. Se estiver negociando negociações de curto prazo ou swing, aja de acordo com as quebras de linha de tendência quando receber confirmação de preço (ou confirmação de outro indicador), como faria com qualquer outro indicador de momentum. No longo prazo, as linhas de tendência são uma ferramenta eficaz para sair das tendências que se transformaram em um blow-off (ou tendências de baixa que se instalaram em uma liquidação catártica). Uma tendência de aceleração rápida, ou blow-off, é normalmente identificada por pelo menos 3 linhas de tendência de aceleração, cada uma em um gradiente marcadamente mais íngreme do que a anterior. Yahoo exibe um exemplo clássico em 1999/2000. Quebras de linhas de tendência normais em gráficos de longo prazo devem ser tratadas como um alerta e não como um sinal de inversão de tendência. A primeira linha de tendência desenhada após uma cabeça e ombros invertidos é quebrada em 1 sinalizando que o impulso está diminuindo. Testes de preço suportam 8.00 várias vezes antes de retomar a tendência de alta, estabelecendo uma segunda linha de tendência em 2. Se a tendência ascendente continuar, podemos extrair uma terceira linha de tendência: pela baixa a 8,00 e a baixa às 14:00. A linha de tendência 2 acima já foi confirmada